fix fast

Всем добрый день!

Пытаюсь расшифровать Fast сообщение от московской биржи, никак не могу понять как использовать pmap.

Например я получаю от сервера сообщение 
\xe1.\x01\x00\xc0\x10\xbc\x04]\xe1\x03,$\x07\x0be[\x0e\xc3

Первые 4 байта согласно спецификации — преамбула, отбросив ее:
\xc0\x10\xbc\x04]\xe1\x03,$\x07\x0be[\x0e\xc3

Затем получаю первый байт:
\xc0 = 1100 0000
Но шаблон сообщения-сердцебиения вообще не содержит опциональных полей. 

<template name=«0» id=«2108» xmlns="http://www.fixprotocol.org/ns/fast/td/1.1"><string name=«MessageType» id=«35»><constant value=«0» /></string><string name=«BeginString» id=«8»><constant value=«FIXT.1.1»/></string><string name=«SenderCompID» id=«49»><constant value=«MOEX»/></string><uInt32 name=«MsgSeqNum» id=«34»></uInt32><uInt64 name=«SendingTime» id=«52»></uInt64></template>

Столкнулся с этим почти во всех сообщения, во многих 5 байт равен \xC0 хотя в некоторых случаях это не может соответсвовать pmap для этого шаблона. 

( Читать дальше )

Публикую бесплатный коннектор Fix/Fast C# (облегченная версия) — торги с прямым доступ к бирже MOEX

Коннектор максимально упрощен, заточен конкретно под российский рынок и его нюансы.
А нюансов там очень много :)

Пример сделан под валютную секцию.
Инструкция и пример лежат на гите hftcryptobot/FinAlgoTrader.Fix-Fast (github.com)



Подключение и подписка на основные события:



( Читать дальше )

Приветствую дорогие друзья. 

Я постоянно пишу о HFT коннекторах к Moex. 
Fix/Fast, Plaza2, Twime на языке C#. С момента моих прошлых статей ко мне обратилось довольно много людей, которые хотели бы попробовать коннекторы, как-то их освоить. 

У меня есть свежий Fix/Fast. У меня есть свежая Plaza2 и есть Twime (его нужно немного обновить). У меня все есть, но я не могу просто выдернуть это их своих ботов и отправить в публичное плавание.

Все заточено конкретно под свои задачи и конкретно под моих ботов и именно под скорость, потому что там довольно много особенностей и нюансов.

Чтобы выпустить коннектор в открытое плавание мне нужно потратить не мало времени, чтобы привести его в публичное состояние с инструкциями для масс. Также есть много отличий в работе тестового рынка и «боевого». Все это накладывает свои нюансы. 

Тем не менее я вижу большие возможности в этих коннекторах, потому что я вижу, что есть большой спрос. Люди хотят торговать, но они просто не могут, потому что барьеров очень много. 

( Читать дальше )

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX  на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали

Что такое FIX? 

Fix — это текстовый протокол общения, который был описан и придуман Робертом Ламуро и Крисом Морсатттом. Они создали протокол FIX для внедрения электронной передачи данных об акциях между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers аж в 1992 году! Первая публичная версия появилась в 1995 году и во многом была прорывной для тех лет. Задумка гениальная и простая создать некий унифицированный вариант API, если его можно так назвать, для общения между клиентом и биржей. 

На этом история заканчивается и мы переходим к версии FIX 4.4, которая дожила до наших лет. 
Fix общается посредством текстовых строк, которые собраны определенным образом со специальными полями. 

Вот пример строки, которая отвечает за отправку ордера. Также есть другие виды сообщений в виде строки (входящие, исходящие). Logon (подключение), отклик о выставленной заявки (Execution Report), отправка ордера (Single Order) и т.д.  Было разработано огромное количество полей, чтобы FIX был универсален для любой биржи.

( Читать дальше )

Привет, Смартлаб.

Вижу, подобные темы от смартлабовцев зашли в разделе алго, давайте может приоткрою завесу еще глубже. Речь пойдет про прямые сетевые протоколы взаимодействия с биржей.

Так сложилось, что в эту тематику я стал активно вхож примерно в 2016, так что, что происходило до этого, я могу лишь восстановить по каким то рассказам на каких то посиделках или конфах ) Поэтому могут быть какие то неточности в моем повествовании.

Архитектурно, у нас так сложилось на бирже, что можно выделить ядро срочки и ядро практически всего остального. Оно и понятно, сначала развивалась фонда и валюта, а уж потом срочка. Поэтому, по сей день, надо разделять: доступ на фонду/валюту и доступ на срочку. Даже практически десятилетие у этих рынков были разные часы. Представляете? Что это значит? Это когда вы одновременно клик в клик покупаете валюту и на другом терминале фьюч, а время сделок у них будет разницой в секунду, потому что часы в ядрах разные. Утак вот. Утрирую конечно, что разница в секунду, но все же. Биржа кстати часто обещалась сделать синхронизацию часов по ptp протоколу и все годами сидели и ждали. Ну или другой пример: вы на просторах СЛ часто слышали про SPAN западный, технологии которого наши применили в риск модуле срочного рынка.

( Читать дальше )

Приветствую.

В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической. 

1. На текущий момент Twime является одним из самых быстрых, современных коннекторов к бирже, но есть некоторые нюансы. Московская биржа это не только срочный рынок, но также и фондовый и валютный рынок. 





И вот тут выходят нюансы :) 

Срочный рынок стоит в месяц 4 000 р./месяц, а если вы захотите торговать на фондовом или валютном, то вам придется уже платить 30 000 р. в месяц.  Также отдельно стоит сказать, что Twime — это только работа с ордерами. То есть никакие маркет данные отсюда вы также не сможете получать, а это означает, что вам также понадобиться еще и Fast подключение для маркет данных (об этом чуть позже).

Я думаю, что большинство читающих здесь людей не профессиональные HFT трейдеры, а скажем так «любители», которые хотят поиграться в арбитраж к примеру и платить по 30к в месяц довольного много, поэтому такими подключениями в основном пользуются серьезные «компании/конторы», которые занимаются арбитражем на российском рынке. 

( Читать дальше )

Приветствую.

Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)

Я пробовал использовать готовые решения (закрытые библиотеки), которые предлагает к примеру S#. Там очень часто появляются ошибки, которые могут не исправляться просто годами. Во-вторых, непонятно, что происходит внутри и огромные задержки по скорости отправления заявок. Исходные коды стоят довольно дорого и в конце неизвестно то же, что будет тебя ждать.

Поскольку я сам программист, пришлось написать эти коннекторы самому.

От перепутья коннекторов, технологий и пересечения, какой подходит под какие задачи вы офигеете.
И честно скажу полный хаос также твориться и в описании документации к этим подключениям у самой биржи.

С одной стороны высокий барьер входа это хорошо и позволяет реализовывать простые арбитражные схемы на российском рынке, что нельзя было бы сделать к примеру на других рынках. Но с другой стороны — это просто ад и кошмар. Все запутано, документация крайне не дружелюбна, нормальных примеров нет.

( Читать дальше )